МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Ескіз недоступний
Дата
2016
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш прийнятним для аналізу й управління фінансовою стійкістю комерційного банку є динамічне оптимізаційне моделювання. Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику банківської діяльності, можна запропонувати модель оцінювання рівня фінансової стійкості банку, яка дозволяє адекватно оцінити величину впливу ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть можливість прийняти ефективні управлінські рішення для діяльності фінансової установи.
Опис
Ключові слова
фінансова стійкість банку, банківські ризики, моделювання, функція Харрінгтона, нейронна мережа